板块内做一个有效组合,计算这个组合相对于股指的贝塔系数,然后用股指期货做杠杆,策略是期现套利。
光就板块效应来讲没什么可说的了,股指期货赶时髦,算系数有数量分析能装大尾巴狼,套利策略显得稳健给人印象好。
论文还不就是沽名钓誉么,呵呵。